极小多项式 #
这讲讲什么 :给每个算子配一个「最省事的零化多项式」,并用它一次性管住特征值、可逆性,以及所有能把算子打成零的多项式前置 :17 讲(不变子空间与特征值);13–16 讲(多项式的零点、带余除法、复系数与实系数分解);08 讲(线性映射基本定理);04 讲(线性相关性引理)一句话 :极小多项式是让 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 成立的次数最低的首一多项式 ——它整除一切零化多项式,次数不超过 dim V \dim V dim V ,零点恰好是 T T T 的特征值。
一、为什么需要它 #
到 17 讲为止,我们描述一个算子只有一件武器:找特征向量 。可这件武器会失效。
取 R 2 \mathbb{R}^2 R 2 上「逆时针转 90 ∘ 90^\circ 9 0 ∘ 」的算子 T T T 。它把每条线都转到另一条线上,没有任何方向被保持,所以 T T T 一个特征向量都没有。逐条找向量的路就此走不通。
于是换个问法:不去逐条抓向量,而是去找一个多项式 p p p ,使得把 T T T 代进去恰好得到零算子。
这个想法一旦成立,收益是三重的:
降次 。若 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 且 p p p 的次数是 m m m ,则 T m T^m T m 可以写成 I , T , … , T m − 1 I,T,\dots,T^{m-1} I , T , … , T m − 1 的线性组合;于是 T 100 T^{100} T 100 这种量也能压回 m m m 维里去算。
求逆 。只要 p p p 的常数项不为零,T − 1 T^{-1} T − 1 就能写成 T T T 的多项式(第三节给公式)。这比解线性方程组快得多。
判别结构 。算子的可对角化(20 讲)、上三角化(19 讲)、Jordan 形(33 讲),判据全部落在极小多项式的因式分解形状 上。
那么这样的多项式存在吗?有一个朴素观察几乎立刻给出「一半」的答案。
任取 v ≠ 0 v\neq 0 v = 0 ,令 n = dim V n=\dim V n = dim V 。组
v , T v , T 2 v , … , T n v v,\ Tv,\ T^2v,\ \dots,\ T^nv v , T v , T 2 v , … , T n v
的长度是 n + 1 n+1 n + 1 ,而空间只有 n n n 维,所以它必然线性相关(04 讲的线性相关性引理)。也就是说,存在不全为零的标量 c 0 , … , c n c_0,\dots,c_n c 0 , … , c n 使
c 0 v + c 1 T v + ⋯ + c n T n v = 0. c_0v+c_1Tv+\cdots+c_nT^nv=0 . c 0 v + c 1 T v + ⋯ + c n T n v = 0.
记 q ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c n z n q(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_nz^n q ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c n z n ,就得到一个非零多项式,满足 q ( T ) v = 0 q(T)v=0 q ( T ) v = 0 。
q ( T ) v = 0 q(T)v=0 q ( T ) v = 0 只说明 v v v 落在 null q ( T ) \operatorname{null}q(T) null q ( T ) 里。要 q ( T ) = 0 q(T)=0 q ( T ) = 0 ,需要 q ( T ) q(T) q ( T ) 把每个 向量都打成零。 两者差别很大:d i a g ( 1 , 2 ) \mathrm{diag}(1,2) diag ( 1 , 2 ) 上取 v = e 1 v=e_1 v = e 1 ,多项式 z − 1 z-1 z − 1 满足 ( T − I ) v = 0 (T-I)v=0 ( T − I ) v = 0 ,但 T − I ≠ 0 T-I\neq 0 T − I = 0 。 从「零化一个向量」跨到「零化整个空间」,正是第三节第一段要补的那一步。
二、定义与最小例子 #
先约定「首一」 #
首一多项式 指最高次项系数等于 1 1 1 的多项式。例如 2 + 9 z 2 + z 7 2+9z^2+z^7 2 + 9 z 2 + z 7 是次数 7 7 7 的首一多项式,而 3 + 3 z 3+3z 3 + 3 z 不是。
首一这个条件看着像装饰,其实是唯一性的全部来源 。若不加它,「次数最低的零化多项式」有无穷多个:z − 1 z-1 z − 1 零化 I I I ,2 z − 2 2z-2 2 z − 2 也零化 I I I ,7 z − 7 7z-7 7 z − 7 也零化。乘任何非零常数都还是零化多项式,次数不变,永远选不出唯一的一个。加上首一,就把这族按比例缩放的多项式钉死成一个。
定义 #
设 V V V 有限维,T ∈ L ( V ) T\in\mathcal{L}(V) T ∈ L ( V ) 。T T T 的极小多项式 是满足 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 的、次数最低的首一 多项式 p ∈ P ( F ) p\in\mathcal{P}(\mathbb{F}) p ∈ P ( F ) 。
这个定义能站得住,靠的是三条事实,缺一不可:
要求
若去掉会怎样
p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0
那么常数多项式 1 1 1 永远合格,定义毫无意义
次数最低
那么零化多项式随便挑,不唯一
首一
那么同一族多项式按比例缩放都合格,仍不唯一
存在性与唯一性不是显然的,第三节给出证明。先看例子。
最小例子表 #
空间
算子
极小多项式
理由
{ 0 } \{0\} { 0 }
0 0 0
1 1 1
零维时 I I I 就是零算子,1 ( T ) = I = 0 1(T)=I=0 1 ( T ) = I = 0
任意
I I I
z − 1 z-1 z − 1
I − I = 0 I-I=0 I − I = 0 ;而 1 1 1 不行,因为 1 ( I ) = I ≠ 0 1(I)=I\neq 0 1 ( I ) = I = 0
任意
λ I \lambda I λ I
z − λ z-\lambda z − λ
同理,λ I − λ I = 0 \lambda I-\lambda I=0 λ I − λ I = 0
任意
0 0 0
z z z
0 0 0 算子被 z z z 打成零;常数不行
R 2 \mathbb{R}^2 R 2
转 90 ∘ 90^\circ 9 0 ∘
z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1
T 2 = − I T^2=-I T 2 = − I ,故 T 2 + I = 0 T^2+I=0 T 2 + I = 0 ;一次的不行
F n \mathbb{F}^n F n
d i a g ( 2 , … , 2 ) \mathrm{diag}(2,\dots,2) diag ( 2 , … , 2 )
z − 2 z-2 z − 2
虽然是 n n n 维,但 T − 2 I = 0 T-2I=0 T − 2 I = 0
F 3 \mathbb{F}^3 F 3
d i a g ( 1 , 2 , 2 ) \mathrm{diag}(1,2,2) diag ( 1 , 2 , 2 )
( z − 1 ) ( z − 2 ) (z-1)(z-2) ( z − 1 ) ( z − 2 )
两个对角值都要被零化,T T T 又不等同于数乘
最后两行值得盯住:维数只是次数的上界,不是次数本身。 n n n 维空间上的算子,极小多项式可能只有一次。
用旋转例子回看定义 #
R 2 \mathbb{R}^2 R 2 上的 90 ∘ 90^\circ 9 0 ∘ 旋转 T T T ,T 2 = − I T^2=-I T 2 = − I ,于是 z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1 零化 T T T 。次数能不能降到 1 1 1 ?一次首一多项式只有 z − λ z-\lambda z − λ 这一种形状,T − λ I = 0 T-\lambda I=0 T − λ I = 0 意味着 T = λ I T=\lambda I T = λ I ,而旋转显然不是数乘。所以极小多项式就是 z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1 ,次数 2 = dim V 2=\dim V 2 = dim V 。
注意 z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1 在 R \mathbb{R} R 上没有零点——这与「T T T 在 R 2 \mathbb{R}^2 R 2 上没有特征值」是同一句话的两种说法。若把数域换成 C \mathbb{C} C ,z 2 + 1 = ( z − i ) ( z + i ) z^2+1=(z-i)(z+i) z 2 + 1 = ( z − i ) ( z + i ) ,零点出现了,± i \pm i ± i 也正是复情形下 T T T 的两个特征值。
极小多项式是 F \mathbb{F} F 上的多项式,它的零点必须落在 F \mathbb{F} F 里。 同一个算子在 R \mathbb{R} R 上可以没有特征值,却仍有一个货真价实的极小多项式。 把「没有特征值」误读成「没有极小多项式」,是本节最常见的概念混淆。
三、几个必须自己算一遍的结论 #
3.1 存在性,并且 deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V #
设 n = dim V n=\dim V n = dim V ,对 n n n 归纳。
n = 0 n=0 n = 0 时 I I I 是零算子,取 p = 1 p=1 p = 1 ,成立。
设 n > 0 n>0 n > 0 。取 u ≠ 0 u\neq 0 u = 0 。组 u , T u , … , T n u u,Tu,\dots,T^nu u , T u , … , T n u 长度 n + 1 n+1 n + 1 必线性相关,其中必有一个最小的 m ≤ n m\le n m ≤ n 使得 T m u T^mu T m u 落在前 m m m 个的 span 里。于是存在 c 0 , … , c m − 1 c_0,\dots,c_{m-1} c 0 , … , c m − 1 使
c 0 u + c 1 T u + ⋯ + c m − 1 T m − 1 u + T m u = 0. c_0u+c_1Tu+\cdots+c_{m-1}T^{m-1}u+T^mu=0 . c 0 u + c 1 T u + ⋯ + c m − 1 T m − 1 u + T m u = 0.
令
q ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m − 1 z m − 1 + z m , q(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_{m-1}z^{m-1}+z^m, q ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m − 1 z m − 1 + z m ,
则 q ( T ) u = 0 q(T)u=0 q ( T ) u = 0 ,且 deg q = m \deg q=m deg q = m 。这里 m m m 的「最小」用在了关键处:正因为 m m m 最小,u , T u , … , T m − 1 u u,Tu,\dots,T^{m-1}u u , T u , … , T m − 1 u 线性无关 。
对任意非负整数 k k k ,
q ( T ) ( T k u ) = T k ( q ( T ) u ) = T k ( 0 ) = 0. q(T)\bigl(T^ku\bigr)=T^k\bigl(q(T)u\bigr)=T^k(0)=0 . q ( T ) ( T k u ) = T k ( q ( T ) u ) = T k ( 0 ) = 0.
所以 span ( u , T u , … , T m − 1 u ) ⊆ null q ( T ) \operatorname{span}(u,Tu,\dots,T^{m-1}u)\subseteq\operatorname{null}q(T) span ( u , T u , … , T m − 1 u ) ⊆ null q ( T ) 。左边这 m m m 个向量线性无关,于是
dim null q ( T ) ≥ m . \dim\operatorname{null}q(T)\ge m . dim null q ( T ) ≥ m .
由 08 讲的线性映射基本定理,
dim range q ( T ) = n − dim null q ( T ) ≤ n − m ≤ n − 1. \dim\operatorname{range}q(T)=n-\dim\operatorname{null}q(T)\le n-m\le n-1 . dim range q ( T ) = n − dim null q ( T ) ≤ n − m ≤ n − 1.
再看 range q ( T ) \operatorname{range}q(T) range q ( T ) 是否在 T T T 下不变。任取 q ( T ) v q(T)v q ( T ) v ,有(多项式在 T T T 里可交换)
T ( q ( T ) v ) = q ( T ) ( T v ) ∈ range q ( T ) , T\bigl(q(T)v\bigr)=q(T)(Tv)\in\operatorname{range}q(T), T ( q ( T ) v ) = q ( T ) ( T v ) ∈ range q ( T ) ,
所以它确实不变。维数严格小于 n n n ,可以对这个子空间上的限制算子用归纳假设:存在首一多项式 s s s ,deg s ≤ n − m \deg s\le n-m deg s ≤ n − m ,使得 s ( T ) s(T) s ( T ) 在 range q ( T ) \operatorname{range}q(T) range q ( T ) 上恒为零。
于是对任意 v ∈ V v\in V v ∈ V ,q ( T ) v ∈ range q ( T ) q(T)v\in\operatorname{range}q(T) q ( T ) v ∈ range q ( T ) ,从而
( s q ) ( T ) v = s ( T ) ( q ( T ) v ) = 0. \bigl(sq\bigr)(T)v=s(T)\bigl(q(T)v\bigr)=0 . ( s q ) ( T ) v = s ( T ) ( q ( T ) v ) = 0.
所以 s q sq s q 是零化 T T T 的首一多项式,次数
deg ( s q ) = deg s + deg q ≤ ( n − m ) + m = n . \deg(sq)=\deg s+\deg q\le (n-m)+m=n . deg ( s q ) = deg s + deg q ≤ ( n − m ) + m = n .
存在性得证 :至少有一个次数不超过 n n n 的首一零化多项式。既然非空的自然数集合(次数)必有最小值,次数最低的那个就存在。
3.2 唯一性 #
设 p p p 与 r r r 都是次数最低的首一零化多项式,且同次。那么
( p − r ) ( T ) = p ( T ) − r ( T ) = 0 , deg ( p − r ) < deg p . \bigl(p-r\bigr)(T)=p(T)-r(T)=0,\qquad \deg(p-r)<\deg p . ( p − r ) ( T ) = p ( T ) − r ( T ) = 0 , deg ( p − r ) < deg p .
若 p − r ≠ 0 p-r\neq 0 p − r = 0 ,把 p − r p-r p − r 除以它自己的首项系数,得到一个首一 多项式,它仍零化 T T T ,而次数比 p p p 还低——这与 p p p 的次数最低矛盾。所以 p − r = 0 p-r=0 p − r = 0 ,即 p = r p=r p = r 。
先证两个候选必须满足同一个零化条件,再证它们的差若不为零就会造出更优的候选。 与 02 讲里「零元唯一」「逆元唯一」的证法同构:都靠「假设有两个,导出矛盾或相等」。
3.3 q ( T ) = 0 q(T)=0 q ( T ) = 0 当且仅当 q q q 是极小多项式的倍式 #
设 p p p 是极小多项式。
(⇐ \Leftarrow ⇐ )若 q = p s q=ps q = p s ,则 q ( T ) = p ( T ) s ( T ) = 0 ⋅ s ( T ) = 0 q(T)=p(T)s(T)=0\cdot s(T)=0 q ( T ) = p ( T ) s ( T ) = 0 ⋅ s ( T ) = 0 。
(⇒ \Rightarrow ⇒ )设 q ( T ) = 0 q(T)=0 q ( T ) = 0 。由带余除法(14 讲),存在多项式 s , r s,r s , r 使
q = p s + r , deg r < deg p . q=ps+r,\qquad \deg r<\deg p . q = p s + r , deg r < deg p .
代入得
0 = q ( T ) = p ( T ) s ( T ) + r ( T ) = r ( T ) . 0=q(T)=p(T)s(T)+r(T)=r(T). 0 = q ( T ) = p ( T ) s ( T ) + r ( T ) = r ( T ) .
若 r ≠ 0 r\neq 0 r = 0 ,把它除以首项系数就得到一个次数低于 p p p 的首一零化多项式,矛盾。故 r = 0 r=0 r = 0 ,即 q = p s q=ps q = p s 。
这条结论的份量比它看起来大:它说所有零化多项式的集合恰好是 { p s : s ∈ P ( F ) } \{ps:s\in\mathcal{P}(\mathbb{F})\} { p s : s ∈ P ( F )} ——极小多项式是这个集合的「生成元」。判断某个多项式能不能零化 T T T ,不必代入去算,只要看 p p p 整不整除它。
3.4 极小多项式的零点就是特征值 #
(a) 特征值是零点。 若 T v = λ v Tv=\lambda v T v = λ v ,v ≠ 0 v\neq0 v = 0 ,则反复作用得 T k v = λ k v T^kv=\lambda^kv T k v = λ k v ,于是
p ( T ) v = ( c 0 + c 1 T + ⋯ + c m T m ) v = ( c 0 + c 1 λ + ⋯ + c m λ m ) v = p ( λ ) v . p(T)v=\bigl(c_0+c_1T+\cdots+c_mT^m\bigr)v=\bigl(c_0+c_1\lambda+\cdots+c_m\lambda^m\bigr)v=p(\lambda)v . p ( T ) v = ( c 0 + c 1 T + ⋯ + c m T m ) v = ( c 0 + c 1 λ + ⋯ + c m λ m ) v = p ( λ ) v .
左边 p ( T ) v = 0 p(T)v=0 p ( T ) v = 0 ,v ≠ 0 v\neq0 v = 0 ,故 p ( λ ) = 0 p(\lambda)=0 p ( λ ) = 0 。
(b) 零点是特征值。 设 p ( λ ) = 0 p(\lambda)=0 p ( λ ) = 0 。由 13 讲,可提出一次因式:
p ( z ) = ( z − λ ) q ( z ) , p(z)=(z-\lambda)\,q(z), p ( z ) = ( z − λ ) q ( z ) ,
其中 q q q 是首一多项式,deg q = deg p − 1 \deg q=\deg p-1 deg q = deg p − 1 。因为 q q q 的次数比极小多项式低,它不可能 零化 T T T ,故存在某个 v ∈ V v\in V v ∈ V 使 q ( T ) v ≠ 0 q(T)v\neq 0 q ( T ) v = 0 。记 w = q ( T ) v ≠ 0 w=q(T)v\neq0 w = q ( T ) v = 0 ,则
0 = p ( T ) v = ( T − λ I ) q ( T ) v = ( T − λ I ) w . 0=p(T)v=(T-\lambda I)q(T)v=(T-\lambda I)w . 0 = p ( T ) v = ( T − λ I ) q ( T ) v = ( T − λ I ) w .
即 T w = λ w Tw=\lambda w T w = λ w ,w w w 是特征向量。
由代数基本定理,p p p 在 C \mathbb{C} C 上可完全分解。结合 (a)(b):
p ( z ) = ( z − λ 1 ) ( z − λ 2 ) ⋯ ( z − λ m ) , p(z)=(z-\lambda_1)(z-\lambda_2)\cdots(z-\lambda_m), p ( z ) = ( z − λ 1 ) ( z − λ 2 ) ⋯ ( z − λ m ) ,
其中 λ 1 , … , λ m \lambda_1,\dots,\lambda_m λ 1 , … , λ m 恰好是 T T T 的全部特征值,允许重复。 于是「互异特征值的个数 ≤ deg p \le\deg p ≤ deg p 」立刻成立;再叠上 deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V ,就得到「n n n 维空间上的算子至多有 n n n 个互异特征值」。
3.5 T T T 可逆当且仅当常数项不为零 #
p p p 的常数项就是 p ( 0 ) p(0) p ( 0 ) 。按 17 讲,T T T 不可逆与「0 0 0 是 T T T 的特征值」是同一件事:不可逆意味着 null T ≠ { 0 } \operatorname{null}T\neq\{0\} null T = { 0 } ,即存在 v ≠ 0 v\neq0 v = 0 使 T v = 0 ⋅ v Tv=0\cdot v T v = 0 ⋅ v 。再由 3.4,
T 不可逆 ⟺ 0 是特征值 ⟺ 0 是 p 的零点 ⟺ p ( 0 ) = 0. T\text{ 不可逆}\iff 0\text{ 是特征值}\iff 0\text{ 是 }p\text{ 的零点}\iff p(0)=0 . T 不可逆 ⟺ 0 是特征值 ⟺ 0 是 p 的零点 ⟺ p ( 0 ) = 0.
常数项非零时还能把逆算出来 。设
p ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m − 1 z m − 1 + z m , c 0 ≠ 0. p(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_{m-1}z^{m-1}+z^m,\qquad c_0\neq0 . p ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m − 1 z m − 1 + z m , c 0 = 0.
由 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 :
c 0 I = − T ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m − 1 T m − 2 + T m − 1 ) , c_0I=-T\bigl(c_1I+c_2T+\cdots+c_{m-1}T^{m-2}+T^{m-1}\bigr), c 0 I = − T ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m − 1 T m − 2 + T m − 1 ) ,
两边左乘 T − 1 T^{-1} T − 1 (可逆时存在)并除以 c 0 c_0 c 0 :
T − 1 = − 1 c 0 ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m − 1 T m − 2 + T m − 1 ) . T^{-1}=-\frac{1}{c_0}\Bigl(c_1I+c_2T+\cdots+c_{m-1}T^{m-2}+T^{m-1}\Bigr). T − 1 = − c 0 1 ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m − 1 T m − 2 + T m − 1 ) .
m = 1 m=1 m = 1 时退化成一个熟悉的式子:p = z − λ p=z-\lambda p = z − λ ,λ ≠ 0 \lambda\neq0 λ = 0 ,公式给出 T − 1 = 1 λ I T^{-1}=\dfrac{1}{\lambda}I T − 1 = λ 1 I ,正是 λ I \lambda I λ I 的逆。
3.6 手算的关键:零化单个向量的多项式整除极小多项式 #
固定 v ≠ 0 v\neq0 v = 0 ,记 m v m_v m v 为使 q ( T ) v = 0 q(T)v=0 q ( T ) v = 0 成立的次数最低的首一多项式 。那么
m v ∣ p . m_v\mid p . m v ∣ p .
证法与 3.3 完全一样:写 p = m v s + r p=m_vs+r p = m v s + r ,deg r < deg m v \deg r<\deg m_v deg r < deg m v ,则 0 = p ( T ) v = r ( T ) v 0=p(T)v=r(T)v 0 = p ( T ) v = r ( T ) v ,故 r = 0 r=0 r = 0 。
由此得到一条非常实用的判据:m v m_v m v 的次数不超过 deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V ;若 deg m v = dim V \deg m_v=\dim V deg m v = dim V ,则必有 p = m v p=m_v p = m v 。
这就是手算极小多项式的首选路线:挑一个 v v v ,逐个算 v , T v , T 2 v , … v,Tv,T^2v,\dots v , T v , T 2 v , … 直到出现线性相关,读出的那个关系式就是 m v m_v m v ;若它已经升到 dim V \dim V dim V 次,直接收工。
3.7 完整手算一例 #
取 R 3 \mathbb{R}^3 R 3 上矩阵为
A = ( 1 1 0 0 1 0 0 0 2 ) A=\begin{pmatrix}1&1&0\\ 0&1&0\\ 0&0&2\end{pmatrix} A = 1 0 0 1 1 0 0 0 2
的算子。先做排除:
次数不能是 1 1 1 。一次首一多项式只有 z − λ z-\lambda z − λ ;A = λ I A=\lambda I A = λ I 意味着非对角元全零,而这里 a 12 = 1 a_{12}=1 a 12 = 1 。
次数 2 2 2 的候选只剩一个 。上三角矩阵的特征值就是对角元 1 , 2 1,2 1 , 2 ;而由 3.4,极小多项式的零点集合恰好 是特征值集合,不能多也不能少。次数 2 2 2 又把因式个数限死为两个,于是候选只有 ( z − 1 ) ( z − 2 ) (z-1)(z-2) ( z − 1 ) ( z − 2 ) ——( z − 1 ) 2 (z-1)^2 ( z − 1 ) 2 的零点集是 { 1 } \{1\} { 1 } 、( z − 2 ) 2 (z-2)^2 ( z − 2 ) 2 的零点集是 { 2 } \{2\} { 2 } ,都不对。
先试 ( z − 1 ) ( z − 2 ) = z 2 − 3 z + 2 (z-1)(z-2)=z^2-3z+2 ( z − 1 ) ( z − 2 ) = z 2 − 3 z + 2 。算
A 2 = ( 1 2 0 0 1 0 0 0 4 ) , A 2 − 3 A + 2 I = ( 0 − 1 0 0 0 0 0 0 0 ) ≠ 0. A^2=\begin{pmatrix}1&2&0\\ 0&1&0\\ 0&0&4\end{pmatrix},\qquad A^2-3A+2I=\begin{pmatrix}0&-1&0\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}\neq0 . A 2 = 1 0 0 2 1 0 0 0 4 , A 2 − 3 A + 2 I = 0 0 0 − 1 0 0 0 0 0 = 0.
一次项凑不出来,说明 ( z − 1 ) ( z − 2 ) (z-1)(z-2) ( z − 1 ) ( z − 2 ) 不够,次数必须升到 3 3 3 ,而 3 = dim V 3=\dim V 3 = dim V 已是上限。
再试 ( z − 1 ) 2 ( z − 2 ) (z-1)^2(z-2) ( z − 1 ) 2 ( z − 2 ) 。注意
A − I = ( 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ) , ( A − I ) 2 = ( 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) , A-I=\begin{pmatrix}0&1&0\\ 0&0&0\\ 0&0&1\end{pmatrix},\qquad (A-I)^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\ 0&0&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}, A − I = 0 0 0 1 0 0 0 0 1 , ( A − I ) 2 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,
A − 2 I = ( − 1 1 0 0 − 1 0 0 0 0 ) . A-2I=\begin{pmatrix}-1&1&0\\ 0&-1&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}. A − 2 I = − 1 0 0 1 − 1 0 0 0 0 .
( A − I ) 2 (A-I)^2 ( A − I ) 2 只有第三行非零,而 A − 2 I A-2I A − 2 I 的第三行是零行,故
( A − I ) 2 ( A − 2 I ) = 0. (A-I)^2(A-2I)=0 . ( A − I ) 2 ( A − 2 I ) = 0.
所以极小多项式是
p ( z ) = ( z − 1 ) 2 ( z − 2 ) = z 3 − 4 z 2 + 5 z − 2. p(z)=(z-1)^2(z-2)=z^3-4z^2+5z-2 . p ( z ) = ( z − 1 ) 2 ( z − 2 ) = z 3 − 4 z 2 + 5 z − 2.
常数项 − 2 ≠ 0 -2\neq0 − 2 = 0 ,与「特征值 1 , 2 1,2 1 , 2 都非零、A A A 可逆」一致。
为什么 ( z − 1 ) (z-1) ( z − 1 ) 出现了两次 因为 A A A 在特征值 1 1 1 上不可对角化 :A − I A-I A − I 的秩是 2 2 2 ,零空间只有一维,特征值 1 1 1 只配得到一个特征向量,却占了二维的「代数份额」。 那条多出来的维数就表现为因式重数。20 讲会把「可对角化」翻译成一条关于极小多项式因式的判据,届时这个观察会变成定理。 反过来,若 T T T 可对角化,极小多项式就是互不相同的 一次因式之积,一个重数都不带(20 讲)。
四、几何直观 / 记忆钩子 #
三个数字,一句话 #
deg p ≤ dim V , # { 互异特征值 } ≤ deg p , p ( 0 ) ≠ 0 ⟺ T 可逆 . \deg p\le\dim V,\qquad \#\{\text{互异特征值}\}\le\deg p,\qquad p(0)\neq0\iff T\text{ 可逆}. deg p ≤ dim V , # { 互异特征值 } ≤ deg p , p ( 0 ) = 0 ⟺ T 可逆 .
左边是上界,中间是下界,右边是开关。三个数把这一讲的全部结论压缩成一行。
类比:整数的最小公倍数 #
把「零化 T T T 的多项式」想成「a a a 与 b b b 的公倍数」:
整数世界
算子世界
公倍数有无限多个
零化多项式有无限多个
最小公倍数 L L L 存在且唯一
极小多项式 p p p 存在且唯一
每个公倍数都是 L L L 的倍数
每个零化多项式都是 p p p 的倍式(3.3)
L ∣ L\mid L ∣ 任何公倍数
p ∣ p\mid p ∣ 任何零化多项式
这个类比在结构上是准确的 ,不是比喻:所有零化多项式构成的集合对加法与「乘任意多项式」都封闭,恰好是多项式环里由 p p p 生成的理想 ,而 p p p 是这个理想的生成元。
记忆钩子:算子的「极简身份证」 #
拿一个算子,问四个问题,就能报出它的极小多项式:
有哪些特征值? (这是它全部可能的零点)
能不能对角化? (能则每个零点只出现一次)
最小的那个不变子空间是多长? (决定次数上限 dim V \dim V dim V )
常数项是不是 0 0 0 ? (决定可逆与否)
极小多项式相同,算子可以完全不像。d i a g ( 1 , 2 ) \mathrm{diag}(1,2) diag ( 1 , 2 ) 与 d i a g ( 1 , 1 , 2 , 2 ) \mathrm{diag}(1,1,2,2) diag ( 1 , 1 , 2 , 2 ) 的极小多项式都是 ( z − 1 ) ( z − 2 ) (z-1)(z-2) ( z − 1 ) ( z − 2 ) ,一个在二维、一个在四维。 它是不变量 ,但不是完全不变量 ——不能靠它反推算子。
五、常见误区 #
反例随手就有:任意维空间上的恒等算子,极小多项式是 z − 1 z-1 z − 1 ,次数 1 1 1 。 正确的说法只有不等式 deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V 。等号是否成立,取决于算子「够不够乱」——特征值多、且每个特征值上不可对角化的程度深。 手算时若算出次数远小于维数,先别怀疑算错,先检查是不是有重复的特征值。
特征多项式的次数恒等于 dim V \dim V dim V ,极小多项式的次数则不固定,但它整除 特征多项式。 两者相等的场合不少(3.7 的例子就是),但绝不是定义上的同一件事。 判据很简单:极小多项式的零点集合与特征多项式的零点集合相同(都是特征值),差别只在重数。 特征多项式要等行列式(37 讲)到位后才好定义,这里不必急着建立联系,先记住「次数规则不同」。
这是最容易犯、也最隐蔽的错。q ( T ) v = 0 q(T)v=0 q ( T ) v = 0 只对那一个 v v v 负责。 具体反例:T = d i a g ( 1 , 2 ) T=\mathrm{diag}(1,2) T = diag ( 1 , 2 ) ,取 v = e 1 v=e_1 v = e 1 ,则 ( T − I ) v = 0 (T-I)v=0 ( T − I ) v = 0 ,但 T − I ≠ 0 T-I\neq0 T − I = 0 ,因为 ( T − I ) e 2 = ( 0 , 1 ) ≠ 0 (T-I)e_2=(0,1)\neq0 ( T − I ) e 2 = ( 0 , 1 ) = 0 。 所以 z − 1 z-1 z − 1 零化 e 1 e_1 e 1 ,却不是 T T T 的极小多项式(真正的极小多项式是 ( z − 1 ) ( z − 2 ) (z-1)(z-2) ( z − 1 ) ( z − 2 ) )。 手算时用 3.6 的方法没错,但必须确认「deg m v = dim V \deg m_v=\dim V deg m v = dim V 」才能直接宣布 m v = p m_v=p m v = p ,否则只得到一个整除关系。
有人算出 3 − 6 z + z 5 3-6z+z^5 3 − 6 z + z 5 ,就写「极小多项式是 3 − 6 z + z 5 3-6z+z^5 3 − 6 z + z 5 的任意非零倍」——这就把唯一性丢了。 唯一性是在首一 这个约束下才成立的。若你的答案首项系数不是 1 1 1 ,先除掉它。 顺带一提:去掉首一条件后,「次数最低」也不再唯一,因为任意非零常数倍都同次。
极小多项式是 F \mathbb{F} F 上的多项式,零点必须在 F \mathbb{F} F 里。R 2 \mathbb{R}^2 R 2 上的 90 ∘ 90^\circ 9 0 ∘ 旋转,极小多项式 z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1 在 R \mathbb{R} R 上没有零点,T T T 就没有实特征值——这不矛盾。 若硬要在 R \mathbb{R} R 上把 z 2 + 1 z^2+1 z 2 + 1 拆成 ( z − i ) ( z + i ) (z-i)(z+i) ( z − i ) ( z + i ) 去找特征值,得到的 i i i 不是 R \mathbb{R} R 中的数,也就不可能是 R 2 \mathbb{R}^2 R 2 上算子的特征值。
六、拓展(可选,可跳过) #
为什么「精确求特征值」一般办不到。 取 n n n 维空间上矩阵为
( 0 0 ⋯ 0 − a 0 1 0 ⋯ 0 − a 1 0 1 ⋯ 0 − a 2 ⋮ ⋱ ⋮ 0 0 ⋯ 1 − a n − 1 ) \begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\ 1&0&\cdots&0&-a_1\\ 0&1&\cdots&0&-a_2\\ \vdots&&\ddots&&\vdots\\ 0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{pmatrix} 0 1 0 ⋮ 0 0 0 1 0 ⋯ ⋯ ⋯ ⋱ ⋯ 0 0 0 1 − a 0 − a 1 − a 2 ⋮ − a n − 1
的算子(称为多项式 a 0 + a 1 z + ⋯ + a n − 1 z n − 1 + z n a_0+a_1z+\cdots+a_{n-1}z^{n-1}+z^n a 0 + a 1 z + ⋯ + a n − 1 z n − 1 + z n 的友矩阵 )。可以验证:它的极小多项式恰好就是那个多项式本身(直接算 e 1 e_1 e 1 的轨道即可,与 3.6 的思路一致)。
这条事实的含义相当重:每个首一多项式都是某个算子的极小多项式 。于是「给出算子的特征值的精确表达式」与「给出任意多项式的零点的精确表达式」是同一个问题。后者在五次以上没有根式解,所以前者也不可能有通用公式。有些算子的特征值,只能数值逼近。
无限维时存在性会失效。 在全体复系数多项式构成的空间上定义 ( T p ) ( z ) = z p ( z ) (Tp)(z)=z\,p(z) ( T p ) ( z ) = z p ( z ) 。T p Tp T p 的次数总比 p p p 高 1 1 1 ,所以 T p Tp T p 不可能是 p p p 的标量倍,T T T 没有特征值;更彻底地说,没有任何非零多项式能零化 T T T 。这说明 deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V 里的「有限维」不是装饰。
概率算法。 3.6 的路线有个工程版本:随机取一个 v v v ,算 m v m_v m v 。实测表明,对随机整数矩阵,m v m_v m v 以极高概率就等于真正的极小多项式(四阶、元素在 [ − 10 , 10 ] [-10,10] [ − 10 , 10 ] 内的矩阵,成功率超过 99.8 % 99.8\% 99.8% )。失败时换个 v v v 重试即可——比逐个次数解线性方程组快得多。
限制与商。 若 U U U 是 T T T 的不变子空间,则 T T T 的极小多项式是 T ∣ U T|_U T ∣ U 的极小多项式的倍式;商算子(11 讲)那边也有对应的整除关系。直观上:子空间上的行为是整体行为的一部分,所以整体的零化多项式必然也零化它,但反过来不一定。这也解释了为什么「限制算子的极小多项式」往往更短——丢掉的信息就是没被 U U U 看见的那部分。
七、自测 #
1. 写出 C 3 \mathbb{C}^3 C 3 上 T = 5 I T=5I T = 5 I 的极小多项式,并说明为什么不是 z 2 − 25 z^2-25 z 2 − 25 。
2. T = d i a g ( 2 , 2 , 3 ) T=\mathrm{diag}(2,2,3) T = diag ( 2 , 2 , 3 ) 。写出极小多项式,并判断 deg p \deg p deg p 与 dim V \dim V dim V 是否相等。
3. 已知某算子的极小多项式是 p ( z ) = z 2 + 3 z + 2 p(z)=z^2+3z+2 p ( z ) = z 2 + 3 z + 2 。判断 T T T 是否可逆;若可逆,用 T T T 和 I I I 表示 T − 1 T^{-1} T − 1 。
4. 设 p p p 是 T T T 的极小多项式且 p ( 0 ) ≠ 0 p(0)\neq0 p ( 0 ) = 0 。不引用 3.5,直接用 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 证明 T T T 可逆。
5. 设 deg p = m \deg p=m deg p = m 。证明 I , T , T 2 , … , T m − 1 I,T,T^2,\dots,T^{m-1} I , T , T 2 , … , T m − 1 线性无关。
答案(点开) 1. 极小多项式是 z − 5 z-5 z − 5 。因为 5 I − 5 I = 0 5I-5I=0 5 I − 5 I = 0 ,而一次式已是次数最低的可能。z 2 − 25 = ( z − 5 ) ( z + 5 ) z^2-25=(z-5)(z+5) z 2 − 25 = ( z − 5 ) ( z + 5 ) 确实零化 T T T ,但它的次数是 2 2 2 ,不是最低的。 (注意 z 2 − 25 z^2-25 z 2 − 25 是 z − 5 z-5 z − 5 的倍式,正符合 3.3。)
2. z − 2 z-2 z − 2 不行吗?T − 2 I = d i a g ( 0 , 0 , 1 ) ≠ 0 T-2I=\mathrm{diag}(0,0,1)\neq0 T − 2 I = diag ( 0 , 0 , 1 ) = 0 ,不行。z − 3 z-3 z − 3 也不行。 所以极小多项式是 ( z − 2 ) ( z − 3 ) = z 2 − 5 z + 6 (z-2)(z-3)=z^2-5z+6 ( z − 2 ) ( z − 3 ) = z 2 − 5 z + 6 ,次数 2 2 2 ,而 dim V = 3 \dim V=3 dim V = 3 ,不相等 。 特征值 2 2 2 占了二维,但它完全可对角化,不产生额外的因式重数。
3. p ( z ) = z 2 + 3 z + 2 = ( z + 1 ) ( z + 2 ) p(z)=z^2+3z+2=(z+1)(z+2) p ( z ) = z 2 + 3 z + 2 = ( z + 1 ) ( z + 2 ) ,常数项 2 ≠ 0 2\neq0 2 = 0 ,故 T T T 可逆。 由 T 2 + 3 T + 2 I = 0 T^2+3T+2I=0 T 2 + 3 T + 2 I = 0 得 T ( T + 3 I ) = − 2 I T(T+3I)=-2I T ( T + 3 I ) = − 2 I ,于是
T − 1 = − 1 2 ( T + 3 I ) . T^{-1}=-\frac{1}{2}\bigl(T+3I\bigr). T − 1 = − 2 1 ( T + 3 I ) .
验算:T ⋅ ( − T + 3 I 2 ) = − T 2 + 3 T 2 = − − 2 I 2 = I T\cdot\left(-\dfrac{T+3I}{2}\right)=-\dfrac{T^2+3T}{2}=-\dfrac{-2I}{2}=I T ⋅ ( − 2 T + 3 I ) = − 2 T 2 + 3 T = − 2 − 2 I = I ✓
4. 设 p ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m z m p(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_mz^m p ( z ) = c 0 + c 1 z + ⋯ + c m z m ,c 0 = p ( 0 ) ≠ 0 c_0=p(0)\neq0 c 0 = p ( 0 ) = 0 。由 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 :
c 0 I = − T ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m T m − 1 ) . c_0I=-T\bigl(c_1I+c_2T+\cdots+c_mT^{m-1}\bigr). c 0 I = − T ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + c m T m − 1 ) .
记 S = − 1 c 0 ( c 1 I + ⋯ + c m T m − 1 ) S=-\dfrac{1}{c_0}\bigl(c_1I+\cdots+c_mT^{m-1}\bigr) S = − c 0 1 ( c 1 I + ⋯ + c m T m − 1 ) ,上式即 I = T S I=TS I = T S ,同理 I = S T I=ST I = S T 。 所以 T T T 可逆且 T − 1 = S T^{-1}=S T − 1 = S 。 (这一步只用到了 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 与 c 0 ≠ 0 c_0\neq0 c 0 = 0 ,比 3.5 的路线更直接——3.5 走的是「特征值」那条路。)
5. 设 ∑ k = 0 m − 1 a k T k = 0 \sum_{k=0}^{m-1}a_kT^k=0 ∑ k = 0 m − 1 a k T k = 0 且系数不全为零。令 q ( z ) = ∑ a k z k q(z)=\sum a_kz^k q ( z ) = ∑ a k z k ,则 q ( T ) = 0 q(T)=0 q ( T ) = 0 而 deg q < m = deg p \deg q<m=\deg p deg q < m = deg p 。 若 q ≠ 0 q\neq0 q = 0 ,把 q q q 除以首项系数得到一个次数低于 p p p 的首一零化多项式,与 p p p 的次数最低矛盾;若 q = 0 q=0 q = 0 ,则全部系数为零,与「不全为零」矛盾。 故这样的组合不存在,I , T , … , T m − 1 I,T,\dots,T^{m-1} I , T , … , T m − 1 线性无关。 (顺带得到一个漂亮结论:{ q ( T ) : q ∈ P ( F ) } \{q(T):q\in\mathcal{P}(\mathbb{F})\} { q ( T ) : q ∈ P ( F )} 这个子空间的维数恰为 deg p \deg p deg p 。)
八、复习卡 #
项
内容
首一多项式
最高次项系数等于 1 1 1 的多项式
极小多项式
使 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 的次数最低的首一 多项式
存在性
有限维时必存在,对 dim V \dim V dim V 归纳,靠线性相关性引理
次数上界
deg p ≤ dim V \deg p\le\dim V deg p ≤ dim V
唯一性
两个同次首一零化多项式之差若非零,会造出更低次的,矛盾
整除判据
q ( T ) = 0 ⟺ p ∣ q q(T)=0\iff p\mid q q ( T ) = 0 ⟺ p ∣ q (带余除法)
零点 = 特征值
p ( λ ) = 0 ⟺ λ p(\lambda)=0\iff\lambda p ( λ ) = 0 ⟺ λ 是 T T T 的特征值
复情形
p p p 可分解为 ( z − λ 1 ) ⋯ ( z − λ m ) (z-\lambda_1)\cdots(z-\lambda_m) ( z − λ 1 ) ⋯ ( z − λ m ) ,λ i \lambda_i λ i 为全部特征值(可重复)
互异特征值数
≤ deg p ≤ dim V \le\deg p\le\dim V ≤ deg p ≤ dim V
可逆判据
T T T 可逆 ⟺ \iff ⟺ 常数项 p ( 0 ) ≠ 0 p(0)\neq0 p ( 0 ) = 0
求逆公式
c 0 ≠ 0 c_0\neq0 c 0 = 0 时 T − 1 = − 1 c 0 ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + T m − 1 ) T^{-1}=-\dfrac{1}{c_0}\bigl(c_1I+c_2T+\cdots+T^{m-1}\bigr) T − 1 = − c 0 1 ( c 1 I + c 2 T + ⋯ + T m − 1 )
零化单个向量
m v ∣ p m_v\mid p m v ∣ p ;若 deg m v = dim V \deg m_v=\dim V deg m v = dim V 则 p = m v p=m_v p = m v
可对角化时
互异一次因式之积,不带重数(20 讲)
不可对角化时
某些因式要带重数,重数 > 1 >1 > 1
不是完全不变量
同一极小多项式可对应结构不同的算子
手算排错
先定特征值 → 定候选因式 → 从低次试起 → 次数到 dim V \dim V dim V 必停
九、出处与延伸(可选,不影响阅读) #
主线来源 :本章框架(首一多项式 → 存在唯一性与次数上界 → 零点即特征值 → 零化多项式即倍式 → 常数项与可逆性)取自《线性代数应该这样学》(第 4 版,吴俊达、何阳 译)5B 节「最小多项式」,对应 PDF 第 134–142 页(印刷页码 120–128)。其中定理编号为 5.21(首一)、5.22(存在唯一与次数)、5.24(定义)、5.26(F 5 \mathbb{F}^5 F 5 上的例子)、5.27(零点即特征值)、5.28(无法确切求特征值的例子)、5.29(倍式判据)、5.31(限制算子)、5.32(常数项与可逆性)。
算法段落 :手算路线(逐个次数解方程,或取一个 v v v 解 c 0 v + ⋯ + c dim V − 1 T dim V − 1 v = − T dim V v c_0v+\cdots+c_{\dim V-1}T^{\dim V-1}v=-T^{\dim V}v c 0 v + ⋯ + c d i m V − 1 T d i m V − 1 v = − T d i m V v )以及 99.8 % 99.8\% 99.8% / 99.999 % 99.999\% 99.999% 的成功率数据,出自 5B 节正文;本讲 3.6 节的「m v ∣ p m_v\mid p m v ∣ p 」是把它理论化后的表述,原文以式 (5.25) 的方程组形式呈现。
友矩阵 :把每个首一多项式实现为某个算子的极小多项式,见 5B 节习题 16 的矩阵构造与相应的证明提示,该矩阵通称 companion matrix(友矩阵)。
本讲吸收的习题 :deg p \deg p deg p 与 { q ( T ) } \{q(T)\} { q ( T )} 维数的关系(习题 19)、T T T 的矩阵元素为有理数时极小多项式系数亦为有理数(习题 9)、T − λ I T-\lambda I T − λ I 与 λ T \lambda T λ T 的极小多项式如何平移伸缩(习题 17、18)、deg p ≤ 1 + dim range T \deg p\le1+\dim\operatorname{range}T deg p ≤ 1 + dim range T 这个更好的上界(习题 21)。这些都没有写进正文,想加练可以找来看。
术语别名 :「极小多项式」=「最小多项式」= minimal polynomial;「首一」= monic;「零化」= annihilate。不同教材译名不同,含义一致。
另一些讲法 :有的教材先定义特征多项式(用行列式),再把极小多项式定义为「使 p ( T ) = 0 p(T)=0 p ( T ) = 0 的次数最低的首一多项式」并证明它整除特征多项式。两条路线顺序相反,结论相同;本课选择先讲极小多项式,好处是不必等行列式。